نظام رسي التراكمي.
ويمكن أن يعمل مؤشر القوة النسبية لفترة 2 (رسي) كإشارة دخول تجارية قصيرة الأجل. بعد تقديم الكثير من الأدلة الداعمة في كتابهم، واستراتيجيات التداول على المدى القصير أن العمل، لاري كونورز وسيزار ألفاريز ذهب لمناقشة نظام من شأنها أن تستفيد من هذه إشارة دخول قوية.
حول النظام.
تم بناء نظام رسي التراكمي للاستفادة من قوة استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 لتحديد ظروف التشبع في البيع على المدى القصير. يتداول النظام بشكل حصري على الجانب الطويل، مستهدفا الأسواق التي تتجاوز المتوسط المتحرك البسيط ل 200 يوم (سما). والهدف من كل صفقة هو تحديد السوق التي كانت تتجه أعلى ولكن يجري حاليا التراجع. مؤشر مؤشر القوة النسبية يوفر إشارة إلى أن التراجع قد ذهب بعيدا جدا ومن المرجح أن ترتد.
ومن أجل تعزيز مؤشر القوة النسبية، أضاف كونورز والفاريز العنصر التراكمي. وبدلا من مجرد أخذ قيمة مؤشر القوة النسبية الحالي، اختاروا إضافة قيم مؤشر القوة النسبية للعدد X السابق من الأيام. بالنسبة لجميع الاختبارات، استخدموا قيمة 2 ل X. وهذا يعني أنهم ببساطة إضافة قيم مؤشر القوة النسبية من إغلاق اثنين الأخيرة.
كما أنها أدخلت Y كمتغير ثان يمثل قيمة مؤشر القوة النسبية التراكمية التي من شأنها أن تشير إلى إدخال. وهذا يعني أنه في حالة استيفاء شرط سما على المدى الطويل، فإن النظام سيدخل صفقة على الجانب الطويل في أي وقت تراجعت فيه قيمة مؤشر القوة النسبية التراكمي إلى ما دون Y. وفي اختبارهم استخدموا قيم 35 و 50 بالنسبة إلى Y. نضع في اعتبارنا أن هذه القيمة Y هي مجموع قيمتي رسي، مما يعني أنه سيكون أكبر من قيم رسي القياسية.
وبمجرد الإشارة إلى التجارة، يتم الاحتفاظ بالمركز الطويل حتى يغلق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65. هذا هو الرقم القياسي رسي، وليس العدد التراكمي. كونورس و ألفاريز تشير بالفعل إلى أنه يمكنك استخدام عدد من إشارات الخروج المختلفة. ومن الواضح أنها لا تضع قدرا كبيرا من الأهمية على المخارج. وبما أن هذا هو الذي اختبروه، وسوف يكون ما نستخدمه لهذا النظام.
قواعد التداول.
أدخل طويلا عندما:
مؤشر القوة النسبية التراكمي لفترة 2 أيام X & لوت؛ Y.
2-بيريسي رسي & غ؛ 65.
باكتستينغ داتا.
قام كونورز و ألفاريز باختبار هذا النظام باستخدام قيمتين مختلفتين من Y. وأجريت كلا الاختبارين على سبي من يناير 1993 حتى ديسمبر من عام 2007. واستخدموا قيمة 2 ل X في كلا الاختبارين.
ولأول اختبار باكتست، استخدموا قيمة Y بقيمة 35، والتي تمثل قيمتي رسي للإغلاق يكون متوسطهما 17،5. وأنتج هذا الاختبار 50 إشارة تجارية على مدى 15 عاما تقريبا. وكان النظام مربحا على 88٪ من تلك الصفقات، ومتوسط 1.26٪ في كل صفقة. وبلغ متوسط فترة االحتفاظ بالتجارة 3.7 أيام.
أما بالنسبة إلى الاختبار الثاني، فقد رفعوا قيمة Y إلى 50، وهو ما يمثل إقفالين متتاليين متوسطا لمؤشر القوة النسبية لمدة 2 من 25. من خلال رفع قيمة Y، كانا يأملان في توليد المزيد من الإشارات التجارية دون التقليل من النظام & # 8217 ؛ الربحية. وقد ولد هذا الاختبار ما مجموعه 105 صفقات خلال نفس فترة 15 سنة. وكان النظام مربحا على 85.47٪ من تلك الصفقات وحقق متوسط ربح قدره 1.05٪ على كل صفقة. وكان هذا الاختبار في الواقع متوسط طول التجارة أقل من 3.57 أيام فقط.
وأفادت كونورز والفاريز أنها اختبرت أيضا النظام على المؤشرات الأخرى وصناديق الاستثمار المتداولة وحصلت على نتائج مماثلة.
تحليل النظام.
كما اتضح، فإن زيادة قيمة Y تضاعفت عدد الصفقات، ولكن كان لها تأثير أقل بكثير على العائدات. سيكون من المثير للاهتمام جدا اختبار مجموعات أكثر من قيمتي X و Y لنرى كيف يؤثر تعديلها على العوائد الإجمالية. ولكي يكون النظام جدير بالتداول، يجب أن يكون مربحا، ولكن عليه أيضا أن يوفر إشارات تجارية كافية. ليس هناك نقطة تداول نظام لا تنتج أبدا إشارات التجارة، حتى لو كان لها أرقام ربحية عالية يبعث على السخرية. وكان الاختبار الثاني قادرا على إنتاج ضعف عدد الصفقات، إلا أن ذلك لم يصل إلا إلى ما متوسطه نحو سبعة صفقات في السنة.
أحد الجوانب المثيرة للاهتمام التي تشير كونورز والفاريز إلى أن الاختبار الثاني كان قادرا على التقاط معظم المكاسب من سبي بينما يجري فقط في السوق حوالي 20٪ من الوقت. ولأن النظام يتداول بسرعة وبصورة غير متكررة، فمن الممكن أن نتمكن من زيادة عوائده من خلال وضع رأس المال للعمل في مكان آخر بين الصفقات.
تحسين النظام.
الشيء الذي أجده أكثر جاذبية حول هذا النظام هو مرونته. ويمكن استخدام المتغيرين لضبط نسبة الصفقات إلى الربحية. ويقترح المؤلفون أنفسهم أن هناك عددا من خيارات الخروج التي يمكن استخدامها. وأخيرا، فإن تداول هذا النظام من شأنه أن يوفر لك القدرة على القيام بشيء آخر مع رأس المال الخاص بك في حين أن النظام ليس في السوق.
سيكون من المثير للاهتمام جدا معرفة ما إذا كان بإمكاننا تحسين عوائد كونورس والفاريز التي نشرت عن طريق اختبار متغيرات مختلفة، مضيفا وقف الخسارة الثابت لحماية رأسمالنا، واستثمار رأس المال في شيء آمن مثل فواتير T بينما لم يكن تجارة. وبالنظر إلى كل هذه الخيارات لتحسين، ونظام رسي التراكمي هو مثير جدا للاهتمام، وكلها تقوم على إشارة دخول مؤثرة جدا وجيدة البحث.
يقول أندي تشيلكوت.
مثير للإعجاب. لقد نظرت إليها على مخططاتي ولكن بدلا من الدخول عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية دون 35، يبدو أكثر ربحية للدخول عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق 35 مع خروج في 65. لست متأكدا كيف يمكنني تعيين سي على الرغم من. وسوف نرى ما اذا كان يمكنني اختبار هذا يدويا والذي يعرف أنه ربما يستحق إي.
شكرا لإلقاء نظرة. واسمحوا لنا أن نعرف إذا كنت تأتي عبر أي شيء مثير للاهتمام.
يقول أندي تشيلكوت.
آمل أن لا يهمك ولكن قد نشرت بعض التعليقات بشأن هذا، بما في ذلك وصلات لهذا و تطوير نظام حول رسي دخول بلوق على منتدى بابيبس.
سيكون من المثير للاهتمام أن نرى الاستجابة.
أن & # 8217؛ ق كبيرة، اندي. أقدر الرابط.
وأعتقد أنك & # 8217؛ d تفعل جيدا لمتابعة نظام & # 8211؛ حتى تلك التي لا تعمل & # 8211؛ بينما كنت & # 8217؛ لا تزال جديدة على التداول. تعلم التجارة هو مثل هذه مشكلة مفتوحة أنه من الصعب أن تعرف كيفية تعليم نفسك المهارة. بعد نظام يجبر لك على التصرف بطريقة متسقة. يمنحك السلوك المتسق الفرصة للحصول على مزيد من التعليقات من السوق حول ما يعمل وما هو 's'.
أنا 100٪ واثق من أن الطين رمي على نهج الجدار ونرى ما العصي لا تحصل على أي شخص في أي مكان. من الأفضل وضع رأسك لأسفل والذهاب إلى شيء معين & # 8211؛ مثلك & # 8217؛ إعادة القيام. حظا سعيدا وتبقي لي نشر على التقدم المحرز الخاص بك!
مرحبا شون؛ يمكن حساب مؤشر القوة النسبية التراكمي لآخر 2 شريط عن طريق حساب متوسط مؤشر القوة النسبية للحانات الأخيرة 2 ثم استخدام مستوى Y العادي مثل 17.5.
وهذا هو أساسا مؤشر رسي تجانس.
مؤشر القوة النسبية لا يعمل. كما ذكرت في البريد الإلكتروني الذي أدى بك لقراءة المقال، ما آمل أن يتعلمه الناس من هذا المنصب هو عملية الفكر الذي يذهب إلى اتخاذ قرار ما إذا كان أو لا يعمل شيء. استراتيجية رسي التراكمية هي من كونورس & # 038؛ الفاريز. انها ليست واحدة التي اعتمدتها أو أن أتعزز.
يقول هممم مزدوجة.
تعليق جيد هممم، أنا أتفق تماما معكم.
من خلال اتخاذ قرار لتداول الجانب الطويل فقط على أداة أداء أفضل خلال فترة الاختبار على إشارات طويلة، ونظام متحيز بالتأكيد، مما يعني أي ينظر إليها & # 8220؛ حافة & # 8221؛ ليست حقيقية، وبالتالي قال النظام سوف تفشل على الأرجح على المدى الطويل و / أو في أسواق أخرى.
نعم، هذا صحيح جدا. ومع ذلك، فإن الدولار الأمريكي هو أيضا عملة تضخمية دائمة. الأسهم في ارتفاع العملات التضخمية: النظر في سوق الأسهم في تركيا أو فنزويلا إذا كنت ترغب في مثال على أعلى. إذا كنت تعرف أو لديك سبب وجيه لتوقع التضخم الدائم، فإنه من المعقول تماما لاتخاذ إشارات طويلة لتداول الأسهم فقط. التركيز على كتابهم هو تداول صناديق الاستثمار المتداولة.
الدولار الأمريكي مثال رائع على العملة التضخمية. $ 0.03 في 1913 دولار، عندما تم إنشاء بنك الاحتياطي الفدرالي، لديه فقط القوة الشرائية من 1 $ في اليوم & # 8217؛ ق المال. ومن المعقول تماما أن نتوقع المزيد من نفس (أي الميل الصاعد الدائم للأسهم الأمريكية).
نوبل كك إيليا يقول.
الفوركس صعب جدا ما زلت بحاجة إلى مساعدة شيء يمكن أن تملي هذا الاتجاه.
أن المشكلة الأكثر صعوبة في التمويل الكمي. نحن جميعا بحاجة إلى هذه الأداة.
لماذا يعتبر مؤشر الحجم التراكمي مفيدا للتجار؟
يستخدم التجار الفنيون مؤشر الحجم التراكمي (كفي) كمؤشر اتساع السوق. ويستند المؤشر إلى العلاقة بين الأسهم المتقدمة والمخزونات الهبوطية، مثل مؤشر الحجم المتوازن. تم تصميم هذه العلاقة لتحديد ما إذا كان المال يتدفق داخل وخارج مؤشر أو تبادل، والأكثر شيوعا بورصة نيويورك (نيس) وناسداك.
والتطبيق المفيد بشكل خاص لمؤشر الحجم التراكمي هو مقارنة الاتجاهات الحالية مع مؤشر كفي العام. هذا يمكن أن تظهر ما إذا كان حجم يتزايد أو تناقص، وكذلك كم من الوقت تم عرض الاتجاه الحالي. ويبدو أن مؤشر الحجم التراكمي أفضل تجهيزا لهذه المهمة من الحجم المتوازن، لأنه لا يتقاسم افتراض أوبف بأن جميع مخزونات الإقفال الأعلى في ارتفاع، وكل المخزونات الأدنى أقل تراجعا.
ويمكن أيضا استخدام مؤشر الضعف المركب لتحديد الاختلافات. يمكن للمتداولين مقارنة تحركات مؤشر السوق بشكل عام مع خط كفي قيد التشغيل. ويمكن أن تظهر المستويات المرتفعة أو المنخفضة في مؤشر السوق غير الممثلة في مؤشر أسعار المستهلك اتجاها ضعيفا وتصحيحا مقبلا.
القيمة الفعلية ل كفي ليست مهمة. أي كفي تطبيق له قيمة البداية التي هي نتيجة عشوائية من اليوم الأول في فترة زمنية مخطط. المنحدر واتجاه المؤشر أكثر أهمية، جنبا إلى جنب مع الحركات النسبية لل كفي مقارنة مع السوق الكامنة.
ومع ذلك، فإن مؤشر أسعار المستهلك هو مؤشر اتساع فقط وليس مصمم ليكون أداة مستقلة. وينصح التجار جيدا الجمع بين مؤشر أسعار المستهلك مع غيرها من الأدوات التقنية والأساسية قبل رسم أي استنتاجات شراء / بيع.
كيف يمكنني بناء استراتيجية تداول باستخدام مؤشر الحجم التراكمي - مؤشر أسعار المستهلك؟
استراتيجيات التداول التي تستخدم مؤشر الحجم التراكمي (كفي) تعتمد على قدرتها على قياس اتساع السوق والزخم. وبهذه الطريقة، فإنه يشبه مؤشرات اتساع مشتركة أخرى، مثل الحجم المتوازن (أوب). ومع ذلك، فإن مؤشر أسعار المستهلك لا يقدم نفس أنواع التقدم والافتراضات مثل أوب. يقوم بعض المحللين بتخطيط مؤشر أسعار المستهلكين مقابل خط تحرك السعر أو مؤشرات أخرى لاكتشاف الاختلافات المحتملة.
والمؤشرات الرئيسية، مثل مؤشر داو جونز الصناعي و S & أمب؛ P 500، هي الهدف الرئيسي لمعظم تطبيقات مؤشر الضعف والتعرض. في الواقع، فإن مركب كفي القياسي يستخدم حجم من بورصة نيويورك (نيس)، ناسداك وبورصة الأوراق المالية الأمريكية (أميكس).
ويمكن حساب مؤشر أسعار المستهلك من خلال أخذ الحجم الإجمالي للمخزونات المتقدمة، وطرح إجمالي حجم المخزونات المتدهورة ومن ثم التخطيط لمجموع تشغيل هذه القيم على الرسم البياني للسعر. وتظهر القيم الأعلى تدفقات أكبر من المال إلى السوق، وتظهر القيم السلبية صافي تدفق الأموال. ولكن أكثر أهمية من أي قيمة يوم واحد، هو اتجاه مؤشر الضعف المركب مع مرور الوقت.
شكل كفي يسمح باستخدامه مثل الرسم البياني للسعر القياسي: يمكن رسم خطوط الاتجاه، ويمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة. ويمكن تطبيق مؤشرات المتوسط المتحرك الأخرى على تقنيات الكروس، بل إن البعض يستخدم مؤشرات اتساع على مؤشر الضعف المركب نفسه.
إن مؤشر الضعف والتسجيل ليس صكا قائما بذاته. مثل معظم الأدوات التقنية، فمن الأفضل عند استخدامها في دور تكميلي أو دعم، وإعادة تأكيد ما قد اقترح مؤشر آخر قد يحدث في السوق. ولأنه يستخدم على أفضل وجه في الفهارس الأكبر، فإن مؤشر أسعار المستهلك لديه بعض القيود على التداول قصير الأجل للأوراق المالية الفردية.
تراكمي مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية فترات.
استراتيجية طويلة فقط التي تؤدي بشكل جيد للغاية على أي مؤشرات العالم وخارجها على الإطار الزمني اليومي. أنا بالتأكيد سوف تفعل الكثير من الاستكشاف لهذا المدى القصير جدا يعني استراتيجية الانتعاش، كما يبدو قويا جدا دون القيام بأي تغيير على المحفزات.
ويستند الزناد الرئيسي ل & # 8220؛ مؤشر القوة النسبية المتراكمة & # 8221؛ على مدى الفترتين الأخيرتين في حين أن التجارة لا تطلق إلا إذا كان سعر إغلاق فوق المتوسط المتحرك 200 فترة.
عندما يدخل مؤشر القوة النسبية المتراكمة في منطقة ذروة البيع، نتوقع أن يعود السعر إلى متوسطه، على الاتجاه الصاعد. نحن نخرج من السوق عندما ترتفع منطقة كسي فوق التشبع فوق مستوى 65.
أما بالنسبة للاختبار الحالي: (مع نفس الرمز تماما على العقود مقابل الفروقات)
CAC40: (يضم الصورة): 10 € / العقود، عقد واحد في التجارة منذ عام 1988 = + 370٪ /٪ تخفيض الحد الأقصى = 12.7٪
IBEX35: 2 € / عقد، عقد واحد لكل صفقة منذ 1994 = + 134.33٪ /٪ تخفيض الحد الأقصى = 25.6٪
SP500: 1 € / عقد، 10 عقد في التجارة منذ 1984 = + 95.33٪ /٪ تراجع الحد الأقصى = 8.08٪
شارك هذا.
لا توجد معلومات عن هذا الموقع هي المشورة في مجال الاستثمار أو التماس لشراء أو بيع أي أداة مالية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. التداول قد يعرضك لخطر الخسارة أكبر من الودائع الخاصة بك، وهي مناسبة فقط للمستثمرين ذوي الخبرة الذين لديهم ما يكفي من الموارد المالية لتحمل هذه المخاطر.
برولتيمي ملفات إيتف والمرفقات الأخرى:
الجديد! برك أيضا على يوتيوب، الاشتراك في قناتنا لمحتوى الحصري والبرامج التعليمية.
استراتيجية مثيرة جدا للاهتمام وسهلة واحدة! هل اختبرت ذلك في أي أسواق أخرى من الأمثلة الخاصة بك ؟؟
ليس بعد. شيء لطيف القيام به سيكون لتنفيذ استراتيجية أخرى في هذا واحد عندما يذهب السعر الهبوط والغوص تحت MA200. وبطبيعة الحال، فإنه يعمل بشكل جيد بسبب متوسط شيء عائد على حركة صعودية لطيفة، ولكن إضافة استراتيجية أخرى على هذا واحد سيكون كبيرا، والتنويع هو المفتاح. كما قلت في هذا المنصب، ولست بحاجة للعمل أكثر على ذلك، كنت على حق، هو مثير جدا للاهتمام!
أفيك ون بيريود دي 2، لا فورمول & # 8220؛ كومرسي = سوماشيون [بيريود] (رسي [بيريود] (كلوز)) \ "
équivaut إلي بين à.
\ "كومرسي = رسي [2] (كلوز دي لا بار كورانت) + رسي [2] (كلوز دي لا بار بريسيدنت) \"؟
فر / بونجور f. favret، إن إفيت c & # 8217؛ إست بين لا ميمي تشوز!
إن / كومرسي على فترة 2 هو نفس الشيء من آخر 2 مؤشر القوة النسبية القيم:
// مثال على نفس النتيجة.
ريتورن ريسولت أس \ "ريسولت \"، كومرسي أس \ "كومرسي \"
ولماذا لا يتم جمع 2 من مؤشر القوة النسبية (رسي 14)؟
ويعتقد الكثير من التجار الكمي أن مؤشر القوة النسبية الافتراضي & # 8217؛ 14 & # 8217؛ فترات ميتة، على الرغم من أن ما تم تطويره ل: بقعة مناطق ذروة الشراء والمبالغة في البيع في تطور الأسعار مع مرور الوقت. وهذا لا يعني أن صيغة مؤشر القوة النسبية هي أقل من ذلك، ولكن لا تزال فعالة مع القيمة الافتراضية لمن الذي تم تعيينه، مرة أخرى في عام 1978 من قبل M. Wilder! مؤشر القوة النسبية التراكمي ليس أكثر من مؤشر آخر، فإنه يقترض الصيغة من مؤشر القوة النسبية، وتتراكم 2 الفترات وأن هذا & # 8217 الصورة. لماذا 2 فترات لهذا واحد؟ لأن سلوك السعر، والعودة إلى متوسط فاستلي، لا أكثر لا أقل.
التداول التلقائي وتطوير استراتيجية الكميات هي ملعب واسع، على المضي قدما، واللعب مع فترة، وخلق مؤشر آخر من هذا واحد أو جديد جديد واحد، إذا كان يعمل كنت على حق، إن لم يكن لا يزال لديك حياة كاملة لتعلم الرياضيات 🙂
استراتيجية لطيفة جدا والمنطقية & # 8230؛
يمكن استخدامها على سبيل المثال لاتخاذ أوامر على الفرنسية & # 8220؛ بي & # 8221؛ (خطة د & # 8217؛ إجراءات إبارغن).
& # 8220؛ عقد واحد في التجارة منذ 1988 = +370٪ & # 8221؛ & # 8211؛ هل هذا سنويا أم خلال هذه الفترة؟ كم كان رأس المال الخاص بك؟
طوال الفترة بأكملها. أعتقد أن رأس المال بدءا اختبار 10k €، وهذا هو القيمة الافتراضية في بروباكتيست.
أنا خلقت فرز هذا ترادينغسيستم ولكن يبدو وكأنه ريبينتينغ، إذا اليوم عارض يعطيني إشارة لشراء، في اليوم التالي تيسي لا رسم أي شيء على الرسم البياني.
ربما لأنك الشاشة مع بيانات التخلص من الذخائر المتفجرة؟ حتى في هذه الحالة كنت في وقت متأخر بالفعل.
اهلا بالجميع! هل نجحت في وضع استراتيجية أيضا للجانب الهبوطي من السوق؟ حاولت ولكن من دون نجاح & # 8230؛
كاك 40 1988 = 1000 اليوم = 4900 سويت 490٪ أر شراء وعقد & # 8230؛.
+ 370٪ أفيك سيت ستراتيجي: désolé جي ن سايسيس باس بين l & # 8217؛ إنتيريت.
أوكون إموبيليساتيون دو العاصمة. كيل إست لي دراودون دو بوي & أمب؛ معلق ؟ جي ن l & # 8217؛ أي باس calculé موي ميمي، ميس سيلا a دوت être ديفيسيل إن 2008 إت 2018؟ أبريس سوب، لورسك l & # 8217؛ أون توتس ليس إنفورماتيونس à ديسبوسيتيون، ستريتيس ستراتيجيس أوراينت été ميليوريس كيو d & # 8217؛ أوتريس. إيل إست فراي كيو l & # 8217؛ أون كوتوم دي كومبار ليس ليس ستراتيجيس d & # 8217؛ إنترفنتيونس أوتوماتيك أفيك لي بوي أند هولدينغ سور ليس إندليسس إت ليس أكتيونس، Malgré سيلا، ون ستراتي كوي فيت 370٪ à إيلي سيول إت كوي بيوت être integré à أون بورتيفيل بلوس فاست دي ستراتيجيس أوتوماتيكس إست فالابل سيلون موي.
سيت ستراتيجي دي مين ريفورزيون إست تليمنت سيمبل، كو & # 8217؛ إيل أوريت été دوماج دي ن باس à بروبوسر à توس 🙂
أوك بور لي كوداج ميس لي تشويكس & # 8220؛ إنديس & # 8221؛ n & # 8217؛ إست باس لي بون: موينز دي 5٪ / a بور لي ميلور إت بور l & # 8217؛ إيبكس 1٪ أنويل أفيك 25٪ دي د & # 8230؛ ..
No comments:
Post a Comment